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标题: 法国兴业银行：量化模型基金在买什么卖什么 [打印本页]

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作者: 新闻3    时间: 2015-4-13 14:46
标题: 法国兴业银行：量化模型基金在买什么卖什么
　　汇通网4月13日讯——周一(4月13日)法国兴业银行(Societe Generale)公布了该行外汇量化基金最新的周度仓位更新报告，具体如下。

                               
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法国兴业银行：量化模型基金在买什么卖什么

　　法国兴业银行“增强型风险升水策略”模型上的风险增加，因该模型增加了较高套系货币的多头头寸。目前最大的看涨头寸包括纽元、澳元及挪威克朗，最大的看跌头寸包括瑞典克朗、日元及欧元，澳元兑美元(0.7595, -0.0074, -0.96%)空头及美元兑挪瑞典克朗多头的动能最为明显。
　　并称，该行情绪指数仍处于风险偏好-中性区域。仍在G10货币、亚洲货币币及新兴市场货中进行融资交易，为这三类货币设置的风控限制分别为100%，25%及75%。
　　聚合策略的风险为历史平均水平的50%，年化波动率为5%。


源自汇通网

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